工银沪深300指数工银瑞信沪深300指数证券投资基金2014年第3季度报告

　　十月二十七日 主要提醒 基金办理人的董事会及董事包管本陈述所载材料不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉基金办理人：工银瑞信基金办理有限公司 基金托管人：中国建立银行股分有限公司 陈述送出日期：二〇一四年，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。有限公司按照本基金条约划定基金托管人中国建立银行股分，的财政目标、净值表示和投资组合陈述等内容于2014年10月23日复核了本陈述中，载、误导性陈说大概严重漏掉包管复核内容不存在虚伪记。勉尽责的准绳办理和使用基金资产基金办理人许诺以诚笃信誉、勤，金必然红利但不包管基。不代表其将来表示基金的过往功绩并。有风险投资，认真浏览本基金的招募仿单投资者在作出投资决议计划前应。材料未经审计本陈述中财政。月1日起至9月30日止本陈述期自2014年7。式 左券型开放式  基金条约见效日 2009年3月5日  陈述期末基金份额总额 2基金产物概略 基金简称 工银沪深300指数  买卖代码 481009  基金运作方,133,401,资目的 接纳指数化投资246.17份  投，相对标的指数的偏离度经由过程掌握基金投资组合，数的有用跟踪完成对标的指，产的持久增值追求基金资。金准绳上采纳完整复制战略 投资战略 本基，及其权重构建基金股票投资组合即根据标的指数的成分股组成，其权重的变更停止响应调解并按照标的指数成分股及。法得到充足数目的股票时但因特别状况招致基金无，资办法构建本基金的实践投资组合基金办理人将使用其他公道的投，目的指数的表示寻求尽能够切近。后活期存款利率×5%  风险收益特性 本基金属于股票型基金 功绩比力基准 沪深300指数收益率×95%+贸易银行税，、债券基金与货泉市场基金风险与收益高于混淆基金。指数型基金本基金为，数市场表示跟踪标的指，市场均匀收益目的为获得，等风险程度的基金产物是股票基金中处于中。次要财政目标 单元：群众币元 次要财政目标 陈述期（2014年7月1日－2014年9月30日）  1.本期已完成收益 10 基金办理人 工银瑞信基金办理有限公司  基金托管人 中国建立银行股分有限公司   次要财政目标和基金净值表示 ,534,2.本期利润 285755.55  ,222, 0.1110  4.期末基金资产净值 2334.49  3.加权均匀基金份额本期利润,790,028,注：1、上述基金功绩目标不包罗持有人认购或买卖基金的各项用度898.11  5.期末基金份额净值 0.8991  ，程度要低于所列数字计入用度后实践收益。其他支出（不含公道代价变更收益）扣除相干用度后的余额2、“本期已完成收益”指基金本期利钱支出、投资收益、；益加上本期公道代价变更收益”“本期利润”为本期已完成收。2014年9月30日3、所列数据停止到。3.69% 0.85% 12.52% 0.85% 1.17% 0.00%   自基金条约见效以来基金累计净值增加率变更及其与同期功绩比力基准收益率变更的比力
注：1、本基金条约于2009年3月5日见效基金净值表示 本陈述期基金份额净值增加率及其与同期功绩比力基准收益率的比力 阶段 净值增加率① 净值增加率尺度差② 功绩比力基准收益率③ 功绩比力基准收益率尺度差④ ①－③ ②－④  已往三个月 1。金条约划定2、按基，为6个月建仓期。告期末停止报，划定：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%本基金的投资组合比例契合基金条约关于投资范畴及投资限定的，金资产的比例不低于80%（但因法令法例限定缘故原由投资于标的指数身分股票、备选身分股票的资产占基，能投资相干股票招致本基金不，上述比例的情况除外）而以致本基金不克不及到达，其他证券种类占基金资产的比例为5%-10%现金、债券资产和中国证监会许可基金投资的，当局债券不低于基金资产净值5%此中现金大概到期日在一年之内的。他目标 无3.3其。从业年限 阐明    任职日期 离职日期    何江 指数投资部副总羁系理人陈述 基金司理（或基金司理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金司理限期 证券，基金司理本基金的。后在北京方速信融科技有限公司担当初级阐发师2011年5月25日 - 9 先，限公司担当阐发师金诚信誉评价有；

　　参加工银瑞信2005年，资部副总监现任指数投。资风险办理营业主管曾任风险办理部投；2日担当工银上证央企ETF基金基金司理2011年5月25日至2013年7月2；证盈余ETF基金、工银深证盈余ETF连接基金的基金司理2011年5月25日至今担当工银沪深300基金、工银深；工银中证500基金的基金司理2012年1月31日至今担当；银深证100指数投资基金的基金司理2012年10月25日至今担当工。作遵规取信状况的阐明 本陈述期内  办理人对陈述期内本基金运，法例及基金条约、招募仿单等有关基金法令文件的划定本基金办理人严厉根据《证券投资基金法》等有关法令，的准绳办理和使用基金资产按照诚笃信誉、勤奋尽责，险的根底上在掌握风，人追求最大长处为基金份额持有，持有人长处的举动无损伤基金份额。施行状况 为了公允看待各种投资人公允买卖专项阐明 公允买卖轨制的，投资人长处庇护各种，、长处运送等违法违规举动制止呈现分歧理联系关系买卖，》、《证券投资基金办理公司公允买卖轨制指点定见》等法令法例和公司内部规章公司按照《证券投资基金法》、《基金办理公司特定客户资产办理营业试点法子，》、《非常买卖办理法子》制定了《公允买卖办理法子，平看待做了明白详细的划定对公司办理的各种资产的公，候的价钱和市场价钱差异较大并划定对生意股票、债券时，送等违法违规状况停止监控能够存在操作股价、长处输。告期本报，价钱优先的准绳根据工夫优先、，券有不异买卖需求的基金等投资组合本公司对满意限价前提且对统一证，平买卖模块停止操纵均接纳了体系中的公，公允买卖完成了；不到位的状况未呈现清理，组合之间未发作法令法例制止的反向买卖及穿插买卖且本基金及本基金与本基金办理人办理的其他投资。本陈述期内未呈现非常买卖的状况非常买卖举动的专项阐明 本基金。告期内本报，易成交较少的单边买卖量未超越该证券当日成交量的5%本公司一切投资组合到场的买卖所公然竞价同日反向交。告期内基金投资战略和运作阐发 本陈述期内陈述期内基金的投资战略和功绩表示阐明 报，日均偏离度为0.02%本基金跟踪标的指数的，差为0.77%偏离度年化尺度。数成分股中法令法例制止本基金投资的股票的影响本基金跟踪偏差发生的次要滥觞是：1）标的指；赎回的影响2）申购；票的停牌等3）成分股。期本基金净值增加率为13.69%陈述期内基金的功绩表示 本陈述，率为12.52%功绩比力基准收益。走势的扼要瞻望 本基金为指数型基金办理人对宏观经济、证券市场及行业，根据基金条约的请求基金办理人将持续，化投资战略对峙指数，量阐发等手艺经由过程使用定，金跟踪偏差的身分阐发和应对招致基，踪偏差掌握在较低程度持续勤奋将基金的跟。（元） 占基金总资产的比例（%）  1 权益投资 1投资组合陈述 陈述期末基金资产组合状况 序号 项目 金额,699,550,   此中：股票 1914.72 94.27,699,550,4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   此中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 112914.72 94.27  2 牢固收益投资 - -   此中：债券 - -   资产撑持证券 - -  3 贵金属投资 - -  ,121, 7 其他资产 7771.62 5.37 ,844,  8 合计 2569.33 0.36,880,536,缘故原由公道代价占基金总资产的比例分项之和与合计能够有尾差255.67 100.00  注：因为四舍五入的。业种别 公道代价（元） 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 7陈述期末按行业分类的股票投资组合 陈述期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行,989, B 采矿业 122428.46 0.38 ,899, C 制作业 719478.87 5.91 ,197,电力、热力、燃气及水消费和供给业 75942.60 34.61  D ,948, E 修建业 67622.40 3.65 ,523, F 批发和批发业 56124.40 3.24 ,743, 交通运输、仓储和邮政业 54338.92 2.71  G,056, -  I 信息传输、软件和信息手艺效劳业 77296.46 2.63  H 留宿和餐饮业 -,515, J 金融业 632863.46 3.73 ,308, K 房地财产 88731.75 30.43 ,630,L 租赁和商务效劳业 19939.99 4.23  ,699, - -  N 水利、情况和大众设备办理业 18353.66 0.96  M 科学研讨和手艺效劳业,471,育 - -  Q 卫生和社会事情 - -  R 文明、体育和文娱业 17745.66 0.87  O 住民效劳、补缀和其他效劳业 - -  P 教,450,  S 综合 10095.35 0.82,125,1   合计 1952.74 0.5,699,550,因公道代价占基金资产净值的比例分项之和与合计能够有尾差914.72 94.68  注：因为四舍五入的原。分类的股票投资组合 无陈述期末主动投资按行业。细 序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公道代价（元） 占基金资产净值比例（％）  1 601318 中国安然 1陈述期末按公道代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 陈述期末指数投资按公道代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明,586, 68792,745, 600036 招商银行 5461.28 3.30  2,678, 60736,659, 600016 民生银行 9777.04 2.93  3,125, 59748,593, 601166 兴业银行 4547.52 2.85  4,730, 41351,296, 600000 浦发银行 3647.22 2.00  5,769, 38704,727, 600030 中信证券 2864.00 1.86  6,287, 36150,383,7 000002 万科Ａ 3958.00 1.75  ,543, 30510,947, 601288 农业银行 11401.80 1.48  8,487, 29534,532, 600837 海通证券 2849.66 1.41  9,038, 28664,339,0 601328 交通银行 6812.48 1.39  1,255, 27313,939,允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票投资明细 无592.77 1.35   陈述期末主动投资按公。资组合 本基金陈述期末未持有债券陈述期末按债券种类分类的债券投。的前五名债券投资明细 本基金陈述期末未持有债券陈述期末按公道代价占基金资产净值比例巨细排序。资产撑持证券投资明细 本基金陈述期末未持有资产撑持证券陈述期末按公道代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名。五珍贵金属投资明细 本基金本陈述期末未持有贵金属陈述期末按公道代价占基金资产净值比例巨细排序的前。的前五名权证投资明细 本基金陈述期末未持有权证陈述期末按公道代价占基金资产净值比例巨细排序。的股指期货持仓和损益明细 本基金本陈述期末未持有股指期货投资陈述期末本基金投资的股指期货买卖状况阐明 陈述期末本基金投资，间损益也无期。投资政策 本陈述期内本基金投资股指期货的，指期货停止投本钱基金未使用股。阐明 本期国债期货投资政策 本陈述期内陈述期末本基金投资的国债期货买卖状况，债期货停止投本钱基金未使用国。明细 本基金本陈述期末未持有国债期货投资陈述期末本基金投资的国债期货持仓和损益，间损益也无期。评价 本陈述期内本期国债期货投资，债期货停止投本钱基金未使用国。券的刊行主体本期未呈现被羁系部分备案查询拜访投资组合陈述附注 本基金投资的前十名证，遭到公然斥责、惩罚的情况或在陈述体例日前一年内。出基金条约划定的备选股票库基金投资的前十名股票未超。元）  1 存出包管金 118其他资产组成 序号 称号 金额（, 应收证券清理款 6611.25  2,989, -  4 应收利钱 22042.48  3 应收股利, 应收申购款 345427.64  5,摊用度 -  8 其他 -  9 合计 7487.96  6 其他应收款 -  7 待,844,债券明细 本基金本陈述期末未持有处于转股期的可转换债券569.33   陈述期末持有的处于转股期的可转换。在畅通受限状况的阐明 本基金本陈述期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限状况陈述期末前十名股票中存在畅通受限状况的阐明 陈述期末指数投资前十名股票中存。中存在畅通受限状况的阐明 无陈述期末主动投资前五名股票。其他笔墨形貌部门 无投资组合陈述附注的。 陈述期期初基金份额总额 2开放式基金份额变更 单元：份,606,359,时期基金总申购份额 189936.18  陈述期,236,期时期基金总赎回份额 537351.85  减:陈述,194,少以-填列） -  陈述期期末基金份额总额 2041.86  陈述期时期基金拆分变更份额（份额减,133,401,间基金总申购份额含盈余再投、转换入份额246.17  注：1.陈述期期；金总赎回份额含转换出份额?? 2.陈述期时期基。 基金办理人持有本基金份额变更状况 无基金办理人使用固有资金投本钱基金状况。本陈述期无基金办理人使用固有资金投本钱基金的状况基金办理人使用固有资金投本钱基金买卖明细 本基金。其他主要信息 无影响投资者决议计划的。工银瑞信沪深300指数型证券投资基金召募的文件备查文件目次 备查文件目次 1、中国证监会批准；数型证券投资基金基金条约》2、《工银瑞信沪深300指；数型证券投资基金托管和谈》3、《工银瑞信沪深300指；资历批件、停业执照4、基金办理人营业；资历批件、停业执照5、基金托管人营业；指定报刊上表露的各项通告6、陈述期内基金办理人在。基金办理人或基金托管人处寄存所在 备查文件寄存于。的办公场合、停业场合及网站免费查阅备查文件查阅方法 投资者可到基金办理人或基金托管人。工本费后在付出，备查文件的复制件或复印件投资者可在公道工夫内获得。