百亿量化私募产物本年1-7月收益最高的是因诺资产旗下徐书楠、刘恒一配合办理的量化CTA产物“因诺CTA2号B类份额”

　　百亿量化私募产物本年1-7月收益最高的是因诺资产旗下徐书楠、刘恒一配合办理的量化CTA产物“因诺CTA2号B类份额”。该产物的最新范围为***万元，本年1-7月收益超***%。

　　【风险提醒】：投资有风险，本材料触及基金的过往功绩不预示其将来表示，基金办理人办理的其他基金的功绩其实不组成基金功绩表示的包管，我司未以昭示、表示或其他任何方法许诺或猜测产物将来收益。我司没法对排行所用根底数据的实在性、精确性基金为何封闭估值、完好性作出本质性判定和包管，投资者须以中国证监会本钱市场电子化信息表露平台、基金办理人官方网站及其拜托的基金估值核算机构公布的内容为准。投资者应慎重留意各项风险，当真浏览基金条约、基金产物材料提要等贩卖文件，充实熟悉产物的风险收益特性，并按照本身状况做出投资决议计划，对投资决议计划自傲盈亏。我司不处置任何基金评价营业，相干颁奖/排行均为内部评比/评定成果，仅供参考。

　　跟着我国本钱市场的不竭变革和开展，近几年来量化投资快速鼓起。量化投资经由过程使用数学模子、统计阐发和计较机算法，可以在海量的市场数据中寻觅纪律，完成对投资时机的实时捕获微风险的有用办理，它挣脱了人的客观感情影响，使买卖愈加理性和地道，而且在比年来也获得了相对亮眼的成就。

　　跟着量化投资的快速开展，我国降生了多家办理范围超50亿元的大型量化私募，他们因而成了量化私募范畴的头部公司。据私募排排网数据，停止2024年7月尾，办理范围超50亿元的头部量化私募共有61家，此中百亿量化私募为29家，50-100亿范围的“准百亿”量化私募为32家。上面，笔者就为各人盘货下我国的头部量化私募。

　　近三年收益前10强产物的上榜“门坎”超***%。此中多资产复合战略和量化CTA产物各占3只，债券战略和股票战略产物各占2只。

　　【数据阶段性阐明】：私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表办理人/投资司理的研讨、投资基金为何封闭估值、办理才能的持久包管，不作为私募办理人之间的持久才能比照。投资者可经由过程私募排排网展现的该代销产物建立以来汗青净值、汗青范围等具体信息，理解其完好功绩表示。

　　此中，本年1-7月收益前10强产物的上榜“门坎”靠近***%。此中债券战略产物占5只，量化CTA产物占4只，股票战略产物仅宽德私募旗下的1只量化多头产物上榜。

　　据私募排排网数据，停止2024年7月尾，我国“准百亿”量化私募有32家。按中心战略来分别，股票战略私募占18家，期货及衍生品战略私募占5家，多资产战略私募占4家。按办公都会分别，上海占17家，北京占4家，深圳、杭州各占3家，澄迈、广州、三亚、厦门、珠海各占1家。

　　九坤投资的实践掌握人兼开创人姚齐聪、王琛，是华尔街返国创业的高材生。此中，姚齐聪，具有北京大学数学学士和金融数学硕士学位。王琛，具有清华大学数学物理学士、实际计较机博士学位。结业后，他们都供职于美国出名量化对冲机构千禧年投资，并由此了解。2010年，恰逢海内股指期货上市，身在美国的王琛以为海内时机家常便饭，同年和姚齐聪一同返国创业。

　　据私募排排网数据，停止2024年7月尾，我国百亿量化私募有29家。按中心战略来分别，股票战略百亿量化私募占24家，多资产战略百亿量化私募占5家。按办公都会分别，上海占15家，北京占7家，澄迈、杭州各占2家，深圳、南京、珠海各占1家。

　　公司材料显现，2012年九坤投资领先在海内金融市场以大数据为根底，数学算法为支持，依托手艺驱动，专注于全方位量化投资战略。今朝九坤已推出指数加强、股票精选、股票多空、CTA、债券战略等响应产物线。

　　别的，因诺资产也具有122名员工，是员工数第3多的百亿量化私募。公司材料显现，因诺资产建立于2014年9月，投资的战略包罗但不限于：套利战略、选股战略、Alpha战略、CTA战略等。

　　据理解，今朝九坤投研团队90%结业于清华、北大和常青藤院校，中心主干里具有美国出名对冲基金千禧年、Citadel等经历的人材，或来自于Google、阿里等出名互联网公司。

　　而另外一只上榜的股票战略产物是衍复投资旗下高亢办理的股票市场中性产物“衍复水滴中性一号”。该产物的最新范围为***万元，近三年收益超***%。该产物建立于2020年3月，停止2024年7月尾的年化收益超***%。

　　【收益计较阐明】：排行榜单以每个月最初一个买卖日作为统计停止日计较净值。若时期有分红、拆分状况发作，则利用分红再投资后的累计净值计较收益率。

　　此中，九坤投资是我国建立工夫较早（2012年）、办理范围居前的量化巨子之一，在业内素有“量化四大天王”之一的佳誉，具有192名员工。按照九坤投资公司官网材料，停止2024年一季度，九坤投资的资产办理范围超越了550亿群众币。

　　按公司建立工夫来看，大大都（23家）“准百亿”量化私募建立于2016年之前。此中建立于2015年的百亿量化私募占11家，数目上最多。其次，是2014年、2016年各建立了4家，2013年和2017年各建立了3家。

　　【排行阐明】：排行范畴仅限于深圳市前海排排网基金贩卖有限义务公司（“我司”）代销产物且不包罗办理范围小于1000万、建立限期少于6个月的产物，详细排行划定规矩请详见私募排排网平台。当月榜单将在次月宣布，详细宣布日期将按照实践状况为准。

　　按员工人数来看理解基金的根本常识，员工人数在50人以上的“准百亿”量化私募有9家。员工人数最多的3家私募别离是：鸣石基金（97人）、洛书投资（86人）理解基金的根本常识、涵德投资（71人）。

　　此中，洛书投资建立于2015年基金为何封闭估值，中心战略为期货及衍生品，今朝具有86名员工，办公地在上海理解基金的根本常识。公司实控人兼开创人谢冬，曾就读于复旦大学物理系，获得了巴黎综公道工大学使用数学硕士，巴黎第六大学工程师学位。历任高盛量化阐发师、法国兴业银行自营买卖员和SAC Capital Advisor投资司理，具有超越10年的国表里量化投资经历。

　　按员工人数来看，员工人数在50人以上的百亿量化私募为17家，在100人以上的唯一3家，且3家私募均来自北京，他们别离是：九坤投资（192人）、灵均投资（192人）、因诺资产（122人）。

　　按公司建立工夫来看，大大都（20家）百亿量化私募建立于2016年之前。此中建立于2014年的百亿量化私募占10家，数目上最多。其次，是2015年景立了4家，2012年景立了3家。

　　此中，冠军产物是洛书投资旗下谢冬办理的量化CTA产物“洛书瑞盈建兴”。其最新范围为***万元，本年1-7月收益靠近***%。材料显现，该产物建立于2019年9月，停止本年7月尾的年化收益超***%。

　　因诺资产的团队中心职员具有多年国表里量化投资经历理解基金的根本常识理解基金的根本常识，投研职员都是来自麻省理工、清华、北大等国表里出名高校的英才。团队中心投研职员均具有硕士以上学历，博士占比超越40%。

　　公司实践掌握人兼开创人徐书楠，是上海市青年拔尖人材、上海青年金才。他得到了清华大学本科学位， 麻省理工学院硕士学位。前后在国际对冲基金IMC、中信建投证券自营部担当投资司理，是外洋晚期返国的量化投资专业职员。

　　涵德投资建立于2013年，中心战略为期货及衍生品，今朝具有71名员工，办公地在北京。公司的两位次要开创人是Millennium Management（“千禧办理”）中国量化研讨机构的开创成员。涵德投资是一家研讨导向的机构，公司操纵统计办法阐发市场趋向和套利时机并成立买卖战略赢利，现有买卖模子次要包罗期货CTA战略、股票Alpha战略，股票套利战略（统称股票市场中性战略）。

　　停止2024年7月尾，在排排网有功绩展现的头部量化私募产物共有140只，此中百亿量化私募产物共有79只。为了给读者供给一些参考，笔者梳理出了头部量化私募产物本年来和近三年收益的前10强（此中，统一基金司理办理多只不异战略产物的选收益最高的产物到场排名）。

　　九坤投资旗下姚齐聪办理的量化多头产物“九坤日享中证1000指数加强1号”，是近三年收益最高的百亿量化私募产物。该产物的最新范围为***万元，近三年收益靠近***%，相对中证1000指数的逾额收益超***%。该产物建立于2018年4月，停止2024年7月尾的年化收益超***%。

　　别的，来自杭州的龙旗科技，是一家股票战略量化私募，建立于2011年，今朝有57名员工。公司开创人、CEO理解基金的根本常识、首席投资官朱晓康，本科结业于武汉大学天下经济系，并从波士顿大学得到经济学博士学位，于2004年得到特许金融阐发师证书。他于2007年作为基金司理参加其时环球最大的资产办理公司—巴克莱国际投资人(BGI)的科学自动股票投资部(后BGI并入贝莱德资产办理公司BlackRock)，办理多只美国对冲基金产物，而且处置环球市场的量化战略研讨。2012年头返国兴办龙旗科技。